PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - FHKAX is a China Equities fund managed by Fidelity, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, FHKAX returned 14.95%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKAX показывает доходность 38.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.95% против 13.21% соответственно.

FHKAX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.22%
С начала года
38.25%
6 месяцев
41.18%
1 год
80.78%
3 года*
33.28%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.95%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		38.25%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FHKAX and GLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.10

The correlation between FHKAX and GLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHKAX и GLD

Секторы
FHKAX
GLD

Технологии

50.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.5%
100.0%

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FHKAX
50.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

FHKAX
11.3%
GLD

-

Финансовые услуги

FHKAX
10.6%
GLD

-

Коммуникационные услуги

FHKAX
9.0%
GLD

-

Промышленность

FHKAX
7.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

FHKAX
5.5%
GLD
100.0%

Здравоохранение

FHKAX
4.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

FHKAX
1.2%
GLD

-

Недвижимость

FHKAX
0.5%
GLD

-

Энергетика

FHKAX

-

GLD

-

Коммунальные услуги

FHKAX

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FHKAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKAXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.22

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
1.61

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.24

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

1.69

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

4.15

+20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

1.22

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и GLD

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-45.56%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-19.21%

+8.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-19.21%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-21.03%

-31.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-22.00%

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-17.07%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-16.16%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

7.81%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и GLD

Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.50%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

23.16%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

26.60%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

18.00%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

15.95%

+6.36%

Сравнение комиссий FHKAX и GLD

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и GLD

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.15%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FHKAX and GLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKAX has higher volatility (7.53%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs GLD's -45.56%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор