PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKAX с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с CQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds. Over the past 10 years, FHKAX returned 15.07%/yr vs 5.38%/yr for CQQQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHKAX показывает доходность 39.74%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции FHKAX превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 15.07% против 5.38% соответственно.

FHKAX

1 день
2.61%
1 месяц
7.19%
С начала года
39.74%
6 месяцев
42.89%
1 год
86.17%
3 года*
33.75%
5 лет*
8.78%
10 лет*
15.07%

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		39.74%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between FHKAX and CQQQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.80

The correlation between FHKAX and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHKAX и CQQQ

Секторы
FHKAX
CQQQ

Технологии

50.8%
58.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
21.9%

Промышленность

7.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.5%
0.1%

Здравоохранение

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FHKAX
50.8%
CQQQ
58.2%

Потребительский циклический сектор

FHKAX
11.3%
CQQQ
13.8%

Финансовые услуги

FHKAX
10.6%
CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

FHKAX
9.0%
CQQQ
21.9%

Промышленность

FHKAX
7.0%
CQQQ
1.3%

Сырьевые материалы

FHKAX
5.5%
CQQQ
0.1%

Здравоохранение

FHKAX
4.1%
CQQQ

-

Потребительский защитный сектор

FHKAX
1.2%
CQQQ

-

Недвижимость

FHKAX
0.5%
CQQQ

-

Энергетика

FHKAX

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

FHKAX

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAXFHKAX с FHKCX
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

FHKAX vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKAXCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
1.06

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
1.63

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

1.30

+6.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

3.04

+22.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKAX vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKAXCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

1.06

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.16

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.19

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и CQQQ

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-73.99%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-24.41%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-35.93%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-66.96%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-73.99%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.65%

+48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-28.30%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

10.40%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и CQQQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) составляет 7.43%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.62%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

21.86%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

29.79%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

38.02%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

33.29%

-10.97%

Сравнение комиссий FHKAX и CQQQ

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и CQQQ

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.14%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%

Часто задаваемые вопросы

FHKAX and CQQQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to FHKAX (7.43%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs CQQQ's -73.99%.

FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор