PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHKAX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHKAX с FHKCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both China Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FHKAX returned 14.95%/yr vs 15.29%/yr for FHKCX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности FHKAX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHKAX показывает доходность 38.25%, а FHKCX немного выше – 38.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FHKAX имеют среднегодовую доходность 14.95%, а акции FHKCX немного впереди с 15.29%.

FHKAX

1 день
-1.07%
1 месяц
5.22%
С начала года
38.25%
6 месяцев
41.18%
1 год
80.78%
3 года*
33.28%
5 лет*
8.43%
10 лет*
14.95%

FHKCX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.25%
С начала года
38.42%
6 месяцев
41.36%
1 год
81.25%
3 года*
33.64%
5 лет*
8.73%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHKAX и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		38.25%42.19%22.84%-0.60%-24.09%-13.95%47.37%34.71%-17.67%51.46%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		38.42%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between FHKAX and FHKCX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

1.00

The correlation between FHKAX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHKAX и FHKCX

Секторы
FHKAX
FHKCX

Технологии

50.8%
50.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.0%

Промышленность

7.0%
7.0%

Сырьевые материалы

5.5%
5.5%

Здравоохранение

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.2%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FHKAX
50.8%
FHKCX
50.8%

Потребительский циклический сектор

FHKAX
11.3%
FHKCX
11.3%

Финансовые услуги

FHKAX
10.6%
FHKCX
10.6%

Коммуникационные услуги

FHKAX
9.0%
FHKCX
9.0%

Промышленность

FHKAX
7.0%
FHKCX
7.0%

Сырьевые материалы

FHKAX
5.5%
FHKCX
5.5%

Здравоохранение

FHKAX
4.1%
FHKCX
4.1%

Потребительский защитный сектор

FHKAX
1.2%
FHKCX
1.2%

Недвижимость

FHKAX
0.5%
FHKCX
0.5%

Энергетика

FHKAX

-

FHKCX

-

Коммунальные услуги

FHKAX

-

FHKCX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor China Region Fund Class A

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с FHKAX:
FHKAX с SPYFHKAX с CQQQFHKAX с FSKAXFHKAX с VAIGXFHKAX с VOOFHKAX с FTBFXFHKAX с FXNAX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с SCHD

Доходность на риск

FHKAX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHKAX
Ранг доходности на риск FHKAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHKAX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHKAXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
4.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.72

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.67

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.82

7.88

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.22

24.43

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHKAX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHKAX на текущий момент составляет 3.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKCX равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHKAX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHKAXFHKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

4.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FHKAX и FHKCX

Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что меньше максимальной просадки FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHKAXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.62%

-61.96%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-10.80%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-22.02%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-52.42%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-58.41%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.06%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.98%

-20.26%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.48%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHKAX и FHKCX

Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX) имеют волатильность 7.53% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHKAXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.52%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

16.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

21.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

24.24%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.32%

-0.01%

Сравнение комиссий FHKAX и FHKCX

FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHKAX и FHKCX

Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FHKCX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKAX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A		1.15%1.59%1.22%1.58%0.59%10.80%4.71%0.38%0.39%0.21%0.99%15.33%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.27%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FHKAX and FHKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHKAX has higher volatility (7.53%) compared to FHKCX (7.52%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHKAX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор