Сравнение FHKAX с VAIGX
FHKAX (Fidelity Advisor China Region Fund Class A) and VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) are both mutual funds - FHKAX is a China Equities fund managed by Fidelity, while VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, FHKAX returned 32.11%/yr vs 9.84%/yr for VAIGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FHKAX charges 1.21%/yr vs 0.42%/yr for VAIGX.
Доходность
Сравнение доходности FHKAX и VAIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHKAX показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у VAIGX с доходностью -5.16%.
FHKAX
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 66.66%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 14.88%
VAIGX
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FHKAX и VAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 33.59% | 42.19% | 22.84% | -0.60% | -20.25% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -5.16% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
Correlation
The correlation between FHKAX and VAIGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between FHKAX and VAIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHKAX vs. VAIGX — Ранг доходности на риск
FHKAX
VAIGX
Сравнение FHKAX c VAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) и Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHKAX | VAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.98 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | -0.25 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | -0.56 | +20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHKAX и VAIGX
Максимальная просадка FHKAX за все время составила -58.62%, что больше максимальной просадки VAIGX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHKAX и VAIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHKAX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.62% | -41.46% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -21.75% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -25.25% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -13.49% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -14.29% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 9.63% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHKAX и VAIGX
Fidelity Advisor China Region Fund Class A (FHKAX) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что FHKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHKAX | VAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.47% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 17.66% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 21.53% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 28.97% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 28.97% | -6.49% |
Сравнение комиссий FHKAX и VAIGX
FHKAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VAIGX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHKAX и VAIGX
Дивидендная доходность FHKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VAIGX в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHKAX Fidelity Advisor China Region Fund Class A | 1.19% | 1.59% | 1.22% | 1.58% | 0.59% | 10.80% | 4.71% | 0.38% | 0.39% | 0.21% | 0.99% | 15.33% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.76% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FHKAX and VAIGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHKAX has higher volatility (11.21%) compared to VAIGX (8.47%). In terms of maximum drawdown, FHKAX dropped -58.62% vs VAIGX's -41.46%.
FHKAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHKAX и VAIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор