PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHIGX с VWEHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHIGX или VWEHX.

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VWEHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.07

VWEHX:

2.27

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.09

VWEHX:

3.49

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.02

VWEHX:

1.56

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.03

VWEHX:

3.00

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.13

VWEHX:

12.11

Индекс Язвы

FHIGX:

1.75%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.40%

VWEHX:

3.46%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

FHIGX:

-4.55%

VWEHX:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.77% против 4.45% соответственно.

FHIGX

С начала года

-1.40%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

-1.56%

1 год

0.40%

5 лет

1.15%

10 лет

1.77%

VWEHX

С начала года

2.10%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

2.40%

1 год

7.80%

5 лет

5.49%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHIGX и VWEHX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VWEHX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VWEHX в 6.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.04%2.96%2.83%2.71%3.05%2.99%3.16%3.66%4.46%4.58%3.93%3.51%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.16%6.09%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VWEHX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VWEHX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.23% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...