PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHIGXVWEHX
Дох-ть с нач. г.2.08%6.03%
Дох-ть за 1 год7.55%11.41%
Дох-ть за 3 года-0.71%2.74%
Дох-ть за 5 лет0.96%3.70%
Дох-ть за 10 лет2.03%4.41%
Коэф-т Шарпа2.073.44
Коэф-т Сортино3.115.94
Коэф-т Омега1.471.90
Коэф-т Кальмара0.773.54
Коэф-т Мартина8.3622.19
Индекс Язвы0.87%0.56%
Дневная вол-ть3.57%3.63%
Макс. просадка-16.91%-30.17%
Текущая просадка-3.04%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FHIGX и VWEHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VWEHX

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
4.88%
FHIGX
VWEHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VWEHX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36
VWEHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 20.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.66

Сравнение коэффициента Шарпа FHIGX и VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
3.32
FHIGX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VWEHX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VWEHX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.04%
-0.58%
FHIGX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VWEHX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
0.68%
FHIGX
VWEHX