PortfoliosLab logo
Сравнение FHIGX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FHIGX и VWEHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
473.45%
1,157.83%
FHIGX
VWEHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHIGX:

0.22

VWEHX:

2.46

Коэф-т Сортино

FHIGX:

0.32

VWEHX:

3.77

Коэф-т Омега

FHIGX:

1.06

VWEHX:

1.60

Коэф-т Кальмара

FHIGX:

0.17

VWEHX:

3.29

Коэф-т Мартина

FHIGX:

0.76

VWEHX:

13.40

Индекс Язвы

FHIGX:

1.60%

VWEHX:

0.64%

Дневная вол-ть

FHIGX:

5.39%

VWEHX:

3.49%

Макс. просадка

FHIGX:

-16.91%

VWEHX:

-30.17%

Текущая просадка

FHIGX:

-5.12%

VWEHX:

-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.63% против 4.40% соответственно.


FHIGX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-1.74%

1 год

1.21%

5 лет

1.25%

10 лет

1.63%

VWEHX

С начала года

1.54%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.77%

5 лет

5.49%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VWEHX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHIGX: 0.45%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEHX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHIGX и VWEHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FHIGX
Ранг риск-скорректированной доходности FHIGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VWEHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEHX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHIGX: 0.22
VWEHX: 2.54
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHIGX: 0.32
VWEHX: 3.92
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHIGX: 1.06
VWEHX: 1.63
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHIGX: 0.17
VWEHX: 3.37
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHIGX: 0.76
VWEHX: 13.73

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
2.54
FHIGX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VWEHX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VWEHX в 6.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
3.04%2.96%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.16%6.13%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VWEHX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.12%
-0.40%
FHIGX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VWEHX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.21%
1.95%
FHIGX
VWEHX