PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHIGX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHIGX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
5.47%
FHIGX
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, FHIGX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.44% соответственно.


FHIGX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.64%

5 лет (среднегодовая)

0.93%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.98%

5 лет (среднегодовая)

3.73%

10 лет (среднегодовая)

4.44%

Основные характеристики


FHIGXVWEHX
Коэф-т Шарпа1.753.19
Коэф-т Сортино2.625.34
Коэф-т Омега1.391.80
Коэф-т Кальмара0.793.55
Коэф-т Мартина6.7819.57
Индекс Язвы0.90%0.57%
Дневная вол-ть3.48%3.51%
Макс. просадка-16.91%-30.17%
Текущая просадка-2.88%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHIGX и VWEHX

FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FHIGX и VWEHX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.753.08
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.625.17
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.78
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.794.83
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.7818.80
FHIGX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа FHIGX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHIGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
3.08
FHIGX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHIGX и VWEHX

Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок FHIGX и VWEHX

Максимальная просадка FHIGX за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-0.58%
FHIGX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности FHIGX и VWEHX

Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
0.70%
FHIGX
VWEHX