Сравнение FHIGX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FHIGX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.23% против 5.18% соответственно.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и VWEHX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
FHIGX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FHIGX
VWEHX
Сравнение FHIGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.86 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.79 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 11.37 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.99 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и VWEHX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и VWEHX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и VWEHX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -30.17% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -2.52% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -13.83% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -19.69% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -1.80% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.30% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.62% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и VWEHX
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.29% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 3.45% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.85% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 5.26% | -1.03% |