Сравнение FHIGX с VTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и VTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и VTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 6.69% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VTEAX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции FHIGX превзошли акции VTEAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.09% соответственно.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и VTEAX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTEAX в 0.09%.
Доходность на риск
FHIGX vs. VTEAX — Ранг доходности на риск
FHIGX
VTEAX
Сравнение FHIGX c VTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | VTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.22 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.66 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и VTEAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и VTEAX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что сопоставимо с доходностью VTEAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и VTEAX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки VTEAX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и VTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -12.75% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -4.50% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -12.75% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -12.75% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.28% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.36% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и VTEAX
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | VTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.48% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 4.36% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.57% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 3.65% | +0.58% |