Сравнение FHIGX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FHIGX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHIGX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 1.81% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FHIGX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHIGX и DCARX
FHIGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
FHIGX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FHIGX
DCARX
Сравнение FHIGX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHIGX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.97 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.99 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 12.16 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHIGX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.06 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FHIGX и DCARX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHIGX и DCARX
Дивидендная доходность FHIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHIGX и DCARX
Максимальная просадка FHIGX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHIGX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHIGX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -12.27% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -0.93% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -4.79% | -11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.24% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -0.76% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.23% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHIGX и DCARX
Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FHIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHIGX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.51% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.71% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 1.28% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 2.25% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.93% | +1.30% |