Сравнение FHESX с SGSCX
FHESX (Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund) and SGSCX (DWS Global Small Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FHESX returned 3.25%/yr vs 8.63%/yr for SGSCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHESX charges 0.94%/yr vs 1.12%/yr for SGSCX.
Доходность
Сравнение доходности FHESX и SGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHESX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у SGSCX с доходностью 20.18%.
FHESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 10.10%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
SGSCX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 20.18%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение доходности по годам FHESX и SGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 10.10% | 0.59% | 2.01% | 18.31% | -18.47% | 17.54% | 8.33% | 25.41% | -8.25% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 20.18% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -14.14% |
Correlation
The correlation between FHESX and SGSCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between FHESX and SGSCX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHESX vs. SGSCX — Ранг доходности на риск
FHESX
SGSCX
Сравнение FHESX c SGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHESX | SGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.84 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 14.03 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHESX и SGSCX
Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки SGSCX в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и SGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHESX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -62.26% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -9.54% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -22.37% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -33.72% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.68% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -14.08% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.60% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHESX и SGSCX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеют волатильность 5.13% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHESX | SGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.90% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 12.73% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.26% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.01% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.37% | +0.36% |
Сравнение комиссий FHESX и SGSCX
FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SGSCX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHESX и SGSCX
FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 8.63% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
Часто задаваемые вопросы
FHESX and SGSCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHESX has higher volatility (5.13%) compared to SGSCX (4.90%). In terms of maximum drawdown, FHESX dropped -40.76% vs SGSCX's -62.26%.
SGSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHESX и SGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор