PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-3.15%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%9.72%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

FHESX

1 день
-0.30%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-7.28%
1 год
3.76%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с CAEIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий FHESX и RTXAX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

Доходность на риск

FHESX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.69

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

2.24

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.89

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.79

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.69

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между FHESX и RTXAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и RTXAX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и RTXAX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, примерно равная максимальной просадке RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-40.68%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.11%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-24.63%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-3.32%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.96%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.29%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и RTXAX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.12%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.24%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.04%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.85%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

20.26%

-0.44%