Сравнение FHESX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FHESX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHESX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | -0.44% | 0.59% | 2.01% | 18.31% | -18.47% | 17.54% | 8.33% | 25.41% | -8.25% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%.
FHESX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHESX и GWOAX
FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
FHESX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
FHESX
GWOAX
Сравнение FHESX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHESX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.83 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.51 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.52 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 11.23 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHESX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.83 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FHESX и GWOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHESX и GWOAX
FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHESX Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.97% | 0.37% | 0.72% | 0.88% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок FHESX и GWOAX
Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHESX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -49.84% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.43% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -26.21% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -6.28% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.06% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.56% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHESX и GWOAX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHESX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.89% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.70% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 15.92% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 15.21% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 16.48% | +3.37% |