PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%12.82%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий FHESX и GQRIX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FHESX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.68

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.97

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.48

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.46

Корреляция

Корреляция между FHESX и GQRIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и GQRIX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%.

TTM2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и GQRIX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-28.86%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.80%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-20.29%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-3.35%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.94%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.53%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и GQRIX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.09%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

6.73%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

11.89%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.69%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

17.40%

+2.45%