PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.44%0.59%2.01%18.31%-18.47%6.10%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

FHESX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-4.22%
1 год
5.91%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий FHESX и GQFPX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

FHESX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.58

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.03

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.96

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

9.35

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.87

-0.61

Корреляция

Корреляция между FHESX и GQFPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и GQFPX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.

TTM2025202420232022202120202019
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и GQFPX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-16.95%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.37%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-2.80%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.03%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.08%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и GQFPX

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FHESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

3.97%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

6.99%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

12.37%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.88%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

12.88%

+6.97%