PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHESX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHESX с GCCHX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

FHESX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHESX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHESX и GCCHX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		-0.15%0.59%2.01%18.31%-18.47%17.54%8.33%25.41%-8.25%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.95%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, FHESX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.95%.

FHESX

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-4.21%
1 год
10.80%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.65%
С начала года
10.95%
6 месяцев
17.13%
1 год
76.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с FHESX:
FHESX с PRDMXFHESX с BEARXFHESX с ARTHXFHESX с FGIAXFHESX с FHYTXFHESX с FIHBXFHESX с FGSAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с PRGSXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий FHESX и GCCHX

FHESX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

FHESX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHESX
Ранг доходности на риск FHESX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHESX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHESX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHESX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHESX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHESX: 99
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHESX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHESXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.46

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.12

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.66

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

16.42

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHESX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHESX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHESX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHESXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.46

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между FHESX и GCCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHESX и GCCHX

FHESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FHESX
Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund		0.00%0.00%2.00%0.97%0.37%0.72%0.88%1.52%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FHESX и GCCHX

Максимальная просадка FHESX за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHESX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHESXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.76%

-54.32%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.76%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-54.32%

+26.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-9.62%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-14.11%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.23%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FHESX и GCCHX

Текущая волатильность для Federated Hermes SDG Engagement Equity Fund (FHESX) составляет 6.16%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FHESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHESXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.83%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

17.36%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

27.90%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

26.91%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

25.23%

-5.39%