PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

FHEQ и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и QQHG

2026 (YTD)2025
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%17.04%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью -1.76%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий FHEQ и QQHG

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.17

-1.23

Корреляция

Корреляция между FHEQ и QQHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и QQHG

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и QQHG

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-6.18%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.64%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.06%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.60%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

9.60%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

9.60%

+0.80%