PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

FHEQ и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и MAXJ

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%6.31%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий FHEQ и MAXJ

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.70

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.73

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

13.87

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.43

-0.49

Корреляция

Корреляция между FHEQ и MAXJ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и MAXJ

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MAXJ в 1.01%

TTM20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и MAXJ

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-6.35%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-3.88%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.79%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.61%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.76%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и MAXJ

Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

1.32%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

1.95%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

5.67%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

5.50%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

5.50%

+4.90%