PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с IWF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с IWF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).

FHEQ и IWF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и IWF

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%19.47%

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.05%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY

Сравнение комиссий FHEQ и IWF

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQIWFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.35

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.20

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.08

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.84

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.37

+0.58

Корреляция

Корреляция между FHEQ и IWF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и IWF

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности IWF в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и IWF

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и IWF.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-64.25%

+53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-16.27%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-12.36%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-22.21%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.80%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и IWF

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

6.82%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.39%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

22.41%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

21.41%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

20.92%

-10.52%