PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с IWF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. FHEQ is actively managed, while IWF is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 22.07% for IWF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 3.78%.

FHEQ

1 день
-2.29%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.84%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWF

1 день
-3.26%
1 месяц
0.20%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.69%
1 год
22.07%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.52%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и IWF

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		6.49%13.34%10.57%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		3.78%18.33%19.47%

Correlation

The correlation between FHEQ and IWF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between FHEQ and IWF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOO
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

FHEQ vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.41

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.93

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.36

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

4.54

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQIWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.41

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.39

+0.99

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и IWF

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-64.25%

+53.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-16.27%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-4.72%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-22.08%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.87%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и IWF

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 3.26%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.79%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

12.13%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

15.79%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

21.43%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

20.99%

-10.51%

Сравнение комиссий FHEQ и IWF

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и IWF

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IWF в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.60%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.34%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and IWF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (4.79%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs IWF's -64.25%.

On 1-year performance, IWF leads with 22.07% vs 18.74% for FHEQ. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWF has performed better with a 22.07% return vs 18.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

FHEQ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.34% for IWF.

FHEQ is categorized as Equity Hedged, while IWF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.18% for IWF.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор