PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FELC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHEQ с FELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC).

FHEQ и FELC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHEQ и FELC

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%13.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHEQ показывает доходность -4.15%, а FELC немного выше – -3.95%.

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTA
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG

Сравнение комиссий FHEQ и FELC

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FHEQ vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFELCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.50

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.53

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.11

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.20

-0.26

Корреляция

Корреляция между FHEQ и FELC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FELC

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FELC в 0.98%

TTM202520242023
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FELC

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FELC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHEQFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-18.59%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-12.01%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.99%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.59%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHEQFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.34%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

9.62%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

18.22%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

15.42%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

15.42%

-5.02%