Сравнение FHARX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FHARX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHARX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | -0.55% | 21.06% | 15.55% | 19.98% | -19.04% | 16.24% | 17.79% | 26.54% | -14.70% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%.
FHARX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHARX и VTIVX
FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
FHARX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
FHARX
VTIVX
Сравнение FHARX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHARX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.78 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHARX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FHARX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHARX и VTIVX
Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | 2.83% | 2.81% | 4.90% | 1.83% | 6.18% | 8.65% | 4.91% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FHARX и VTIVX
Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHARX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.37% | -51.69% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -9.73% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.70% | -25.10% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.08% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -6.37% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.16% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHARX и VTIVX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FHARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHARX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.17% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.20% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 13.73% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 13.45% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.76% | +1.88% |