PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с NOSIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FHAPX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.92

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

6.61

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.92

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между FHAPX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и ^GSPC

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-56.78%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-25.43%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-5.78%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-10.75%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и ^GSPC

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FHAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.55%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.33%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.90%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.05%

-1.09%