Сравнение FGUSX с MUIIX

С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGUSX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGUSX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGUSX и MUIIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и MUIIX.

Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.