Сравнение FGUSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
FGUSX управляется Federated. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGUSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGUSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 0.48% | 5.22% | 4.67% | 4.61% | 0.33% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FGUSX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
FGUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGUSX и BUBSX
FGUSX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
FGUSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
FGUSX
BUBSX
Сравнение FGUSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGUSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 6.41 | -3.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.18 | 18.34 | -9.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.00 | 8.48 | -5.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.63 | 42.42 | -26.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.02 | 229.13 | -182.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGUSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 6.41 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 3.12 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGUSX и BUBSX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGUSX и BUBSX
Дивидендная доходность FGUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGUSX Federated Hermes Government Ultrashort Fund | 4.15% | 4.66% | 4.56% | 4.70% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FGUSX и BUBSX
Максимальная просадка FGUSX за все время составила -0.31%, что меньше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGUSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGUSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.31% | -1.88% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -0.10% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.08% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGUSX и BUBSX
Federated Hermes Government Ultrashort Fund (FGUSX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FGUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGUSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.46% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 0.65% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.75% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.70% | +0.87% |