PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTIX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTIX с FKGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTIX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTIX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		-2.26%17.82%15.13%17.62%-17.12%16.39%14.54%21.85%-6.45%18.06%
FKGRX
Franklin Growth Fund		-5.57%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, FGTIX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции FGTIX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.88% соответственно.

FGTIX

1 день
2.41%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
0.17%
1 год
15.97%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.37%

FKGRX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-4.46%
1 год
15.13%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Allocation Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FGTIX:
FGTIX с XDWT.DEFGTIX с VGTFGTIX с VUAA.LFGTIX с VFAIXFGTIX с VOOFGTIX с VTSAXFGTIX с SPY
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий FGTIX и FKGRX

FGTIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FKGRX в 0.79%.

FKGRX
Franklin Growth Fund
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund

Доходность на риск

FGTIX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTIX
Ранг доходности на риск FGTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTIX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTIXFKGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.39

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

5.21

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTIX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTIX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTIX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTIXFKGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между FGTIX и FKGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTIX и FKGRX

Дивидендная доходность FGTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности FKGRX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTIX
Franklin Growth Allocation Fund		9.19%8.98%2.27%3.28%4.93%14.27%5.11%11.14%9.45%6.22%2.70%6.36%
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.22%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Просадки

Сравнение просадок FGTIX и FKGRX

Максимальная просадка FGTIX за все время составила -46.40%, что меньше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTIX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTIXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.40%

-51.08%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.48%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.56%

-32.22%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-32.52%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-8.62%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.76%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.05%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTIX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) составляет 4.99%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FGTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTIXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.85%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.49%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.91%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

19.62%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

19.50%

-5.67%