PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGTAX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGTAX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGTAX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGTAX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		-2.19%26.58%25.62%26.18%-9.26%25.98%12.59%30.74%-7.68%17.54%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 15.11% против 13.67% соответственно.

FGTAX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.33%
1 год
25.96%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.60%
10 лет*
15.11%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FGTAX:
FGTAX с FGRTXFGTAX с MGKFGTAX с QQQFGTAX с EILGXFGTAX с FDTTXFGTAX с FAGAXFGTAX с DFEN
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий FGTAX и VITPX

FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FGTAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGTAX
Ранг доходности на риск FGTAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGTAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGTAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGTAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGTAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGTAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGTAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGTAXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.98

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.50

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.51

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.24

7.25

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGTAX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGTAX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGTAX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGTAXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.98

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGTAX и VITPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGTAX и VITPX

Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGTAX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A		3.80%3.72%2.48%1.86%4.17%4.61%7.84%12.91%21.65%16.21%1.75%3.75%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FGTAX и VITPX

Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGTAXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.07%

-55.28%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-25.31%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.99%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-8.07%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.59%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGTAX и VITPX

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.53% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGTAXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.49%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.79%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.61%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

17.37%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.40%

-0.28%