Сравнение FGTAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -1.53% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 17.31% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.80% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.80%.
FGTAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 15.19%
TANDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -10.07%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и TANDX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FGTAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FGTAX
TANDX
Сравнение FGTAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.83 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | -1.09 | +3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.76 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -2.20 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.83 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.00 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и TANDX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности TANDX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.78% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.77% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и TANDX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -95.17% | +42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.14% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -95.17% | +71.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -95.11% | +89.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -18.98% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.56% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и TANDX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.19% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.32% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.01% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 1,010.25% | -993.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 852.20% | -834.09% |