Сравнение FGTAX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции FGTAX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.38% соответственно.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и RCKSX
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
FGTAX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
FGTAX
RCKSX
Сравнение FGTAX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.06 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.09 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 10.93 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и RCKSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и RCKSX
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и RCKSX
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -57.88% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.29% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -23.50% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -33.10% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -1.74% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.58% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.16% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и RCKSX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FGTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.72% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.88% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 16.40% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.78% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 17.59% | +0.53% |