Сравнение FGSM с SYZ
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 18.27%.
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 3.35% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 18.27% | 0.89% |
Correlation
The correlation between FGSM and SYZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. SYZ — Ранг доходности на риск
FGSM
SYZ
Сравнение FGSM c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.68 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и SYZ
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -8.00% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.08% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 16.62% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.62% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 16.62% | +1.18% |
Сравнение комиссий FGSM и SYZ
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и SYZ
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and SYZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.14% for SYZ.
FGSM is categorized as Global Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Lazard. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор