PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGSIX с VMGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).

FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGSIX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-6.48%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 14.20% против 10.62% соответственно.

FGSIX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-8.37%
1 год
12.06%
3 года*
17.11%
5 лет*
9.93%
10 лет*
14.20%

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с IMCG
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Сравнение комиссий FGSIX и VMGMX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGSIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXVMGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.28

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.55

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

1.21

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.28

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGSIX и VMGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и VMGMX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности VMGMX в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.88%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и VMGMX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и VMGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-37.17%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.95%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.17%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-37.17%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-13.31%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.05%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

5.11%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и VMGMX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) имеют волатильность 6.51% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.47%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

12.40%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.07%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.39%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.93%

+1.37%