PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSIX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGSIX returned 15.28%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGSIX charges 0.85%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 15.28% против 12.17% соответственно.

FGSIX

1 день
-1.39%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.18%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.74%
10 лет*
15.28%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSIX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		0.37%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between FGSIX and VMGMX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FGSIX and VMGMX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с VSEQXFGSIX с BRXIXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с XMMOFGSIX с FGSAX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

FGSIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSIXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.72

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.11

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.72

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

2.16

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и VMGMX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-37.17%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.95%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-21.65%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-37.17%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-37.17%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.83%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.02%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

5.31%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и VMGMX

Текущая волатильность для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.46%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.92%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.42%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

20.99%

+1.31%

Сравнение комиссий FGSIX и VMGMX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и VMGMX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.54%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FGSIX and VMGMX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to FGSIX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSIX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор