Сравнение FGSIX с BEARX

С начала года, FGSIX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 14.20% против -13.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGSIX и BEARX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности BEARX в 6.36%

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BEARX.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.