PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGSIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSIX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGSIX (Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FGSIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FGSIX returned 15.02%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. FGSIX charges 0.85%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FGSIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSIX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FGSIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 15.02% против -14.37% соответственно.

FGSIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-0.06%
1 год
1.68%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.38%
10 лет*
15.02%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		-0.06%10.87%33.37%27.44%-24.39%22.77%35.86%28.34%-3.00%24.70%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FGSIX and BEARX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2010 г.

-0.85

The correlation between FGSIX and BEARX shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FGSIX:
FGSIX с BRXIXFGSIX с VSEQXFGSIX с VKSIXFGSIX с NEAGXFGSIX с OTCAXFGSIX с FGSAXFGSIX с XMMO
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FGSIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSIX
Ранг доходности на риск FGSIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-1.12

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
-1.60

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.85

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.67

+1.80

FGSIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSIX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSIX и BEARX

Максимальная просадка FGSIX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-95.75%

+58.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-16.55%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-44.46%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-52.48%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-79.22%

+42.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-95.69%

+91.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-61.16%

+54.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

8.38%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSIX и BEARX

Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.15%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.20%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

12.49%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.13%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

16.69%

+5.55%

Сравнение комиссий FGSIX и BEARX

FGSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSIX и BEARX

Дивидендная доходность FGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGSIX
Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares		4.56%4.56%4.02%0.00%2.17%24.31%6.77%7.83%14.02%13.59%1.11%24.86%

Часто задаваемые вопросы

FGSIX and BEARX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSIX has higher volatility (4.54%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FGSIX dropped -37.16% vs BEARX's -95.75%.

FGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор