Сравнение FGSI с THTA
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.64%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.64% | 7.77% |
Correlation
The correlation between FGSI and THTA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. THTA — Ранг доходности на риск
FGSI
THTA
Сравнение FGSI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.07 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и THTA
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -31.41% | +23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.98% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -7.51% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 5.80% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 20.22% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 20.22% | -7.72% |
Сравнение комиссий FGSI и THTA
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и THTA
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности THTA в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.29% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and THTA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
THTA has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and SoFi. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор