PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с TDIV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. FGSI is actively managed, while TDIV is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 21.15%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDIV

1 день
-5.89%
1 месяц
4.44%
С начала года
21.15%
6 месяцев
17.77%
1 год
41.71%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.52%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и TDIV

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		21.15%9.33%

Correlation

The correlation between FGSI and TDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов FGSI и TDIV

Секторы
FGSI
TDIV

Технологии

30.5%
85.0%

Здравоохранение

17.6%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Промышленность

12.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
13.4%

Энергетика

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
30.5%
TDIV
85.0%

Здравоохранение

FGSI
17.6%
TDIV

-

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
TDIV

-

Промышленность

FGSI
12.4%
TDIV
1.6%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
TDIV
13.4%

Энергетика

FGSI
4.8%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
TDIV

-

Недвижимость

FGSI

-

TDIV

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBIC
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FGSI vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSITDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FGSI и TDIV

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSITDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-31.97%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-8.88%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.84%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и TDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSITDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.46%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

20.84%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

20.94%

-8.44%

Сравнение комиссий FGSI и TDIV

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и TDIV

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TDIV в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and TDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 1.20% for TDIV.

FGSI is categorized as Derivative Income, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.50% for TDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор