PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с QYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. FGSI is actively managed, while QYLD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 5.92%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.82%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.78%
1 год
21.82%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и QYLD

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		5.92%12.56%

Correlation

The correlation between FGSI and QYLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов FGSI и QYLD

Секторы
FGSI
QYLD

Технологии

30.5%
53.8%

Здравоохранение

17.6%
4.2%

Финансовые услуги

16.2%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.3%

Промышленность

12.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Энергетика

4.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
7.7%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FGSI
30.5%
QYLD
53.8%

Здравоохранение

FGSI
17.6%
QYLD
4.2%

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
QYLD
12.3%

Промышленность

FGSI
12.4%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
QYLD
15.8%

Энергетика

FGSI
4.8%
QYLD
0.6%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
QYLD
1.1%

Недвижимость

FGSI

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

FGSI

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBIC
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FGSI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FGSI и QYLD

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-24.75%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.87%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.84%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.78%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

14.71%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

15.50%

-3.00%

Сравнение комиссий FGSI и QYLD

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и QYLD

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности QYLD в 11.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.67%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and QYLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 7.67% for FGSI.

FGSI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор