PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с QYLD

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. FGSI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 24.32% for QYLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 10.78%.

FGSI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
1.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.40%
1 год
24.32%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и QYLD

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		4.43%4.53%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		10.78%12.77%

Correlation

The correlation between FGSI and QYLD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between FGSI and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGSI и QYLD

Секторы
FGSI
QYLD

Технологии

32.6%
58.7%

Здравоохранение

17.5%
3.7%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.4%

Промышленность

11.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.1%
14.3%

Энергетика

4.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FGSI
32.6%
QYLD
58.7%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
QYLD
3.7%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
QYLD
11.4%

Промышленность

FGSI
11.2%
QYLD
2.6%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
QYLD
14.3%

Энергетика

FGSI
4.8%
QYLD
0.5%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
QYLD
6.4%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
QYLD
1.0%

Недвижимость

FGSI

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

FGSI

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FGSI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.44

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.48

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.54

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.92

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

26.38

-23.47

FGSI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и QYLD

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-24.75%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.97%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.82%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.92%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и QYLD

Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 3.84%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.38%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.79%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.99%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

14.88%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

15.55%

-3.11%

Сравнение комиссий FGSI и QYLD

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и QYLD

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности QYLD в 11.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.36%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.38%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and QYLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.38%) compared to FGSI (3.84%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 24.32% vs 7.43% for FGSI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 24.32% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

QYLD has the higher dividend yield at 11.38%, compared with 8.36% for FGSI.

FGSI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор