PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с PBP

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FGSI is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, FGSI returned 9.08% vs 17.08% for PBP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSI показывает доходность 6.03%, а PBP немного выше – 6.07%.

FGSI

1 день
1.53%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.02%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.07%
1 год
17.08%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и PBP

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		6.03%4.53%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		6.07%10.94%

Correlation

The correlation between FGSI and PBP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between FGSI and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGSI и PBP

Секторы
FGSI
PBP

Технологии

32.6%
39.0%

Здравоохранение

17.5%
8.3%

Финансовые услуги

15.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.9%

Промышленность

11.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.6%

Энергетика

4.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FGSI
32.6%
PBP
39.0%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
PBP
8.3%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
PBP
11.1%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
PBP
9.9%

Промышленность

FGSI
11.2%
PBP
7.8%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
PBP
10.6%

Энергетика

FGSI
4.8%
PBP
3.1%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
PBP
4.5%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
PBP
1.7%

Недвижимость

FGSI

-

PBP
1.8%

Коммунальные услуги

FGSI

-

PBP
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

FGSI vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.39

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.45

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.28

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

16.92

-13.37

FGSI vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и PBP

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-43.43%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.22%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-6.67%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.01%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и PBP

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FGSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.57%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.01%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

7.19%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

11.88%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

13.66%

-1.16%

Сравнение комиссий FGSI и PBP

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и PBP

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности PBP в 11.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.24%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.18%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and PBP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSI has higher volatility (4.02%) compared to PBP (2.57%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.08% vs 9.08% for FGSI. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.08% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

PBP has the higher dividend yield at 11.18%, compared with 8.24% for FGSI.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор