Сравнение FGSI с PBP
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FGSI is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 3.98%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам FGSI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 3.98% | 10.48% |
Correlation
The correlation between FGSI and PBP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов FGSI и PBP
Секторы
FGSI
PBP
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FGSI
PBP
Здравоохранение
FGSI
PBP
Финансовые услуги
FGSI
PBP
Потребительский циклический сектор
FGSI
PBP
Промышленность
FGSI
PBP
Коммуникационные услуги
FGSI
PBP
Энергетика
FGSI
PBP
Потребительский защитный сектор
FGSI
PBP
Сырьевые материалы
FGSI
PBP
Недвижимость
FGSI
-
PBP
Коммунальные услуги
FGSI
-
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. PBP — Ранг доходности на риск
FGSI
PBP
Сравнение FGSI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и PBP
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -43.43% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.05% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.69% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 6.95% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 11.86% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.66% | -1.16% |
Сравнение комиссий FGSI и PBP
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и PBP
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности PBP в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.26% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and PBP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
PBP has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор