Сравнение FGSI с MRNY
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 47.14%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 47.14%
- 6 месяцев
- 49.33%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 47.14% | -5.13% |
Correlation
The correlation between FGSI and MRNY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
FGSI
MRNY
Сравнение FGSI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.51 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и MRNY
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -82.15% | +73.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -69.02% | +66.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -52.66% | +50.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 49.69% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 50.82% | -38.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 50.82% | -38.32% |
Сравнение комиссий FGSI и MRNY
FGSI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и MRNY
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности MRNY в 105.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 105.86% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and MRNY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGSI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGSI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 105.86%, compared with 7.67% for FGSI.
They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор