PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с KNG

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FGSI is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 11.94% for KNG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 7.18%.

FGSI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.55%
1 год
11.94%
3 года*
7.25%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и KNG

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		4.43%4.53%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		7.18%5.86%

Correlation

The correlation between FGSI and KNG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов FGSI и KNG

Секторы
FGSI
KNG

Технологии

32.6%
4.6%

Здравоохранение

17.5%
10.2%

Финансовые услуги

15.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.3%

Промышленность

11.2%
20.2%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
23.6%

Сырьевые материалы

1.9%
10.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Технологии

FGSI
32.6%
KNG
4.6%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
KNG
10.2%

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
KNG
12.8%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
KNG
5.3%

Промышленность

FGSI
11.2%
KNG
20.2%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
KNG

-

Энергетика

FGSI
4.8%
KNG
2.9%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
KNG
23.6%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
KNG
10.2%

Недвижимость

FGSI

-

KNG
4.6%

Коммунальные услуги

FGSI

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FGSI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.15

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.76

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.39

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

3.49

-0.59

FGSI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и KNG

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-35.12%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.61%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.30%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-4.12%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.42%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и KNG

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FGSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.18%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.71%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.40%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

13.59%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

17.14%

-4.70%

Сравнение комиссий FGSI и KNG

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и KNG

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что сопоставимо с доходностью KNG в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.36%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.32%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and KNG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSI has higher volatility (3.84%) compared to KNG (3.18%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, KNG leads with 11.94% vs 7.43% for FGSI. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNG has performed better with a 11.94% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 8.32% for KNG.

FGSI is categorized as Derivative Income, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор