Сравнение FGSI с KNG
FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FGSI is actively managed, while KNG is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FGSI и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSI показывает доходность 3.69%, а KNG немного выше – 3.81%.
FGSI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 3.69% | 4.53% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 3.81% | 5.18% |
Correlation
The correlation between FGSI and KNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов FGSI и KNG
Секторы
FGSI
KNG
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FGSI
KNG
Здравоохранение
FGSI
KNG
Финансовые услуги
FGSI
KNG
Потребительский циклический сектор
FGSI
KNG
Промышленность
FGSI
KNG
Коммуникационные услуги
FGSI
KNG
-
Энергетика
FGSI
KNG
Потребительский защитный сектор
FGSI
KNG
Сырьевые материалы
FGSI
KNG
Недвижимость
FGSI
-
KNG
Коммунальные услуги
FGSI
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FGSI
KNG
Сравнение FGSI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FGSI и KNG
Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.25% | -35.12% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -4.41% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.13% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSI и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 10.24% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 13.60% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 17.18% | -4.68% |
Сравнение комиссий FGSI и KNG
FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSI и KNG
Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности KNG в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSI First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF | 7.67% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.54% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FGSI and KNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.
KNG has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 7.67% for FGSI.
FGSI is categorized as Derivative Income, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для FGSI и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор