PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с IVVW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. FGSI is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 3.49%.

FGSI

1 день
-1.58%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.56%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.99%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и IVVW

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		3.69%4.53%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		3.49%11.64%

Correlation

The correlation between FGSI and IVVW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов FGSI и IVVW

Секторы
FGSI
IVVW

Технологии

30.5%
35.6%

Здравоохранение

17.6%
8.5%

Финансовые услуги

16.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.1%

Промышленность

12.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.2%

Энергетика

4.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FGSI
30.5%
IVVW
35.6%

Здравоохранение

FGSI
17.6%
IVVW
8.5%

Финансовые услуги

FGSI
16.2%
IVVW
11.8%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.6%
IVVW
10.1%

Промышленность

FGSI
12.4%
IVVW
8.3%

Коммуникационные услуги

FGSI
5.7%
IVVW
11.2%

Энергетика

FGSI
4.8%
IVVW
3.5%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.0%
IVVW
4.9%

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
IVVW
1.8%

Недвижимость

FGSI

-

IVVW
1.9%

Коммунальные услуги

FGSI

-

IVVW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOYFGSI с AIRRFGSI с GRIDFGSI с YCSFGSI с IBIC
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

FGSI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGSI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.01

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FGSI и IVVW

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-16.79%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.56%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-1.75%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и IVVW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

7.57%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

12.68%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

12.68%

-0.18%

Сравнение комиссий FGSI и IVVW

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и IVVW

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности IVVW в 19.96%

ПозицияTTM20252024
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		7.67%4.20%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.96%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and IVVW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 7.67% for FGSI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.25% for IVVW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор