PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSI с AIRR

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FGSI (First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FGSI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. FGSI is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past year, FGSI returned 7.43% vs 63.86% for AIRR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSI charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FGSI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSI показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 35.61%.

FGSI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
1.27%
1 месяц
3.15%
С начала года
35.61%
6 месяцев
33.90%
1 год
63.86%
3 года*
35.35%
5 лет*
26.64%
10 лет*
22.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSI и AIRR

2026 (YTD)2025
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		4.43%4.53%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		35.61%24.08%

Correlation

The correlation between FGSI and AIRR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between FGSI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGSI и AIRR

Секторы
FGSI
AIRR

Технологии

32.6%
0.7%

Здравоохранение

17.5%

-

Финансовые услуги

15.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Промышленность

11.2%
92.4%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FGSI
32.6%
AIRR
0.7%

Здравоохранение

FGSI
17.5%
AIRR

-

Финансовые услуги

FGSI
15.3%
AIRR
6.9%

Потребительский циклический сектор

FGSI
13.2%
AIRR

-

Промышленность

FGSI
11.2%
AIRR
92.4%

Коммуникационные услуги

FGSI
6.1%
AIRR

-

Энергетика

FGSI
4.8%
AIRR
3.8%

Потребительский защитный сектор

FGSI
2.3%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FGSI
1.9%
AIRR

-

Недвижимость

FGSI

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FGSI

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FGSI:
FGSI с IGLDFGSI с YCSFGSI с FAARFGSI с FDLFGSI с GOOWFGSI с GOOYFGSI с FYEE
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR

Доходность на риск

FGSI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSI
Ранг доходности на риск FGSI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGSIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.42

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.11

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.38

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.90

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

17.87

-14.96

FGSI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGSI и AIRR

Максимальная просадка FGSI за все время составила -8.25%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.25%

-42.37%

+34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-13.09%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

0.00%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-7.46%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.59%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSI и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF (FGSI) составляет 3.84%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FGSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

9.08%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

20.85%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

26.49%

-14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

25.47%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

26.31%

-13.87%

Сравнение комиссий FGSI и AIRR

FGSI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSI и AIRR

Дивидендная доходность FGSI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AIRR в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.08%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FGSI
First Trust Vest Growth Strength & Target Income ETF		8.36%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGSI and AIRR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.08%) compared to FGSI (3.84%). In terms of maximum drawdown, FGSI dropped -8.25% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, AIRR leads with 63.86% vs 7.43% for FGSI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FGSI has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 63.86% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for FGSI.

FGSI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 0.08% for AIRR.

FGSI is categorized as Derivative Income, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for FGSI and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор