Сравнение FGSAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
FGSAX управляется Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGSAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGSAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | -6.56% | 10.54% | 32.97% | 27.05% | -24.60% | 22.39% | 35.50% | 27.95% | -3.23% | 24.38% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGSAX показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FGSAX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.87% против 10.91% соответственно.
FGSAX
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 13.87%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGSAX и FSMAX
FGSAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
FGSAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FGSAX
FSMAX
Сравнение FGSAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.91 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 5.70 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FGSAX и FSMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSAX и FSMAX
Дивидендная доходность FGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSAX Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund | 5.27% | 4.92% | 4.32% | 0.00% | 2.31% | 25.75% | 7.07% | 8.13% | 14.46% | 13.93% | 0.89% | 25.34% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок FGSAX и FSMAX
Максимальная просадка FGSAX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -50.55% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -14.64% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.79% | -36.31% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -50.55% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -7.18% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -12.29% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSAX и FSMAX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что FGSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.01% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 13.51% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 23.00% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.36% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 30.21% | -7.89% |