Сравнение FGRU с IFED
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - FGRU tracks the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -59.48% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 2.77% |
Correlation
The correlation between FGRU and IFED is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. IFED — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение FGRU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и IFED
Максимальная просадка FGRU за все время составила -67.53%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -22.36% | -45.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -4.91% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -5.83% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.32% | 17.72% | +176.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.32% | 20.00% | +174.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.32% | 20.00% | +174.32% |
Сравнение комиссий FGRU и IFED
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и IFED
Ни FGRU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGRU and IFED have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
FGRU and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGRU tracks Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: T-Rex and UBS. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор