Сравнение FGRTX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRTX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | -2.11% | 26.92% | 25.98% | 26.51% | -8.98% | 26.29% | 12.96% | 17.50% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
FGRTX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 15.34%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и TANDX
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
FGRTX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FGRTX
TANDX
Сравнение FGRTX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRTX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | -0.82 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -1.08 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.86 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.69 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -2.00 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | -0.82 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FGRTX и TANDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и TANDX
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 3.97% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и TANDX
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -95.17% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -13.14% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -95.17% | +71.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -95.10% | +88.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -18.93% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.50% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и TANDX
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.19% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 7.33% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 12.04% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 1,010.25% | -993.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 852.44% | -834.32% |