PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FGRTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 15.34% против 8.31% соответственно.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FGRTX и SGOIX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.80

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.59

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

10.79

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.21

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между FGRTX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и SGOIX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и SGOIX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-35.54%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-11.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-21.39%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-24.79%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.91%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.57%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.72%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и SGOIX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 5.56%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.40%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.85%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.64%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.77%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

11.37%

+6.75%