PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%2.15%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий FGRTX и FEQHX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.82

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.84

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

7.27

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.00

-0.54

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FEQHX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FEQHX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-10.42%

-45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-7.40%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.82%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.28%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.87%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FEQHX

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.11%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

6.85%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

11.04%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

11.29%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

11.29%

+6.83%