Сравнение FGROX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 13.31% против 18.04% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и NEAGX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
FGROX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
FGROX
NEAGX
Сравнение FGROX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.14 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.71 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.27 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 15.19 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и NEAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и NEAGX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и NEAGX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -41.80% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.01% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -36.31% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -36.31% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.75% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -8.72% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.93% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и NEAGX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеют волатильность 11.38% и 11.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 11.64% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 19.84% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 28.93% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 24.33% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 23.90% | +1.14% |