Сравнение FGROX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 13.31% против 21.31% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и KSCOX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
FGROX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
FGROX
KSCOX
Сравнение FGROX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.33 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.65 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.42 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 0.69 | +10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.33 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и KSCOX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и KSCOX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -70.09% | +28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -24.29% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -33.10% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -47.09% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -9.92% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -14.89% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 14.85% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и KSCOX
Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FGROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 7.98% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 19.42% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 28.84% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 27.74% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 25.84% | -0.80% |