Сравнение FGROX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FGROX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGROX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | -0.63% | 31.85% | 20.04% | 19.04% | -24.42% | 3.91% | 38.92% | 28.71% | -11.85% | 28.11% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FGROX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FGROX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 13.31% против 17.50% соответственно.
FGROX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 13.31%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGROX и HRSMX
FGROX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
FGROX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
FGROX
HRSMX
Сравнение FGROX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGROX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.38 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.49 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 13.94 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGROX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FGROX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGROX и HRSMX
Дивидендная доходность FGROX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGROX Emerald Growth Fund Institutional Class | 11.46% | 11.39% | 13.92% | 5.91% | 8.13% | 17.87% | 8.04% | 1.38% | 11.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок FGROX и HRSMX
Максимальная просадка FGROX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGROX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGROX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -64.92% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -14.89% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -38.49% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -40.74% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.21% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -13.16% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGROX и HRSMX
Текущая волатильность для Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) составляет 11.38%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGROX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 12.35% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 21.73% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 30.18% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 27.18% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 25.82% | -0.78% |