Сравнение FGRO с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
FGRO и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
FGRO
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO и WDIV
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
FGRO vs. WDIV — Ранг доходности на риск
FGRO
WDIV
Сравнение FGRO c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.71 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.83 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 10.72 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.98 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FGRO и WDIV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и WDIV
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO и WDIV
Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и WDIV.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и WDIV
Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.49% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 7.39% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 12.08% | +13.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 12.68% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 15.43% | +10.16% |