PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с VEGA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).

FGRO и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRO и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRO и VEGA

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		-1.25%15.83%11.20%15.12%-15.02%10.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.25%.

FGRO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.46%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.61%
1 год
13.80%
3 года*
11.85%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с VTVEGA с AVGVVEGA с AVTMVEGA с CAPE

Сравнение комиссий FGRO и VEGA

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

FGRO vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.69

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.71

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

7.92

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGRO и VEGA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и VEGA

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и VEGA

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и VEGA.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и VEGA

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGROVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.21%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

7.23%

+7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

11.98%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

12.31%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

12.67%

+12.92%