Сравнение FGRO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FGRO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 26.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FGRO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRO и SCHD
FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FGRO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FGRO
SCHD
Сравнение FGRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.05 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 3.55 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FGRO и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и SCHD
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FGRO и SCHD
Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и SCHD.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и SCHD
Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 2.33% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 7.96% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 15.69% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 14.40% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 16.70% | +8.89% |