PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FELG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
5.08%
С начала года
3.92%
1 год
15.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FELG

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-0.17%

Correlation

The correlation between FGRO and FELG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.25

Сравнение распределения секторов FGRO и FELG

Секторы
FGRO
FELG

Технологии

47.1%
54.4%

Коммуникационные услуги

18.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.1%

Здравоохранение

7.9%
5.3%

Промышленность

5.7%
7.2%

Финансовые услуги

4.8%
6.4%

Сырьевые материалы

1.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
1.2%

Энергетика

0.2%
0.6%

Технологии

FGRO
47.1%
FELG
54.4%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FELG
14.4%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FELG
8.1%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FELG
5.3%

Промышленность

FGRO
5.7%
FELG
7.2%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FELG
6.4%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FELG
0.1%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FELG
1.3%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FELG
0.1%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FELG
1.2%

Энергетика

FGRO
0.2%
FELG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FGRO vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.99

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.19

—

FGRO vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FELG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FELG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.99%

—

Сравнение комиссий FGRO и FELG

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FELG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FELG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FELG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.18% for FELG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор