PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 17.12%/yr for FDGRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FDGRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%13.84%

Correlation

The correlation between FGRO and FDGRX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between FGRO and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и FDGRX

Секторы
FGRO
FDGRX

Технологии

47.1%
52.2%

Коммуникационные услуги

18.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.7%

Здравоохранение

7.9%
12.4%

Промышленность

5.7%
2.6%

Финансовые услуги

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

1.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.9%

Недвижимость

0.7%
0.2%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.2%
0.5%

Технологии

FGRO
47.1%
FDGRX
52.2%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FDGRX
13.5%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FDGRX
11.7%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FDGRX
12.4%

Промышленность

FGRO
5.7%
FDGRX
2.6%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FDGRX
3.3%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FDGRX
0.7%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FDGRX
2.9%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FDGRX
0.2%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FDGRX

-

Энергетика

FGRO
0.2%
FDGRX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FGRO vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.63

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.85

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

14.44

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.63

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FDGRX

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-71.62%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.60%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-26.19%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-40.25%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-15.91%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.34%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FDGRX

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.54% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.46%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.41%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.43%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

23.93%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

23.38%

+2.00%

Сравнение комиссий FGRO и FDGRX

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FDGRX

Ни FGRO, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FGRO and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор