Сравнение FGRIX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.81% против 4.46% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и HDCTX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FGRIX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FGRIX
HDCTX
Сравнение FGRIX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.75 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.96 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 5.25 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.49 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.39 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и HDCTX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и HDCTX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -59.05% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.95% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -18.22% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -19.43% | -16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -6.07% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.45% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и HDCTX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.15% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 6.30% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 11.06% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 10.49% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 11.44% | +6.04% |